Прийняття рішень за умов ризику

Таблиця 3 - Матриця відхилень

а

S1

S2

S3

S4

S5

(1-0,3)min КП іj

0,3 тах КП іj

(1-0,3)minКПіj+0,3тах КП іj

а1

190

130

120

140

135

84

57

141

а2

170

145

130

125

155

91

51

142*

а3

120

100

80

110

120

56

36

92

а4

90

10

70

60

80

7

27

34

Наведемо приклад застосування правила Гурвиця в умовах зміни економічної кон'юнктури. При ПР про терміни випуску розробленої продукції виникло запитання про терміни, зв'язані з кон'юнктурою ринку. Наслідки переходу до масового випуску нової продукції при різній реакції на неї ринку наведені в табл. 4.

Таблиця 4 - Наслідки переходу до масового випуску нової продукції

Варіант рішення при переході до нового виробництва

Прибуток (збиток) після налагодження масового попиту, млн.гр.од.

негайно

через 0,5 року

через 1 рік

через 1,5 роки

а1 негайно

12

6

4

1

а2 через 0,5 року

6

8

3

2

аз через 1 рік

1

2

5

7

а4 через 1,5 роки

1

2

4

6

За критерієм Гурвиця:

К = maxi [ max J X іj а + mіп j X іj (1 - а)] (5)

Приймемо а = 0,3 і розрахуємо коефіцієнти

К1 =12×0,3 + 1×0,7 = 4,2;

К2=8×0,3 + 2×0,7 = 3,8;

К3=7×0,3 + 1×0,7 = 2,8;

К4=6×0,3 + 1×0,7 = 2,5.

За максимальним значенням критерію Гурвиця, слід прийняти рішення про перехід до масового випуску нової продукції негайно. З урахуванням того, що параметр а береться довільно, вибір суб'єктивний.

Прийняття рішення в умовах ризику

Для вибору оптимального рішення в ситуації ризику користуються правилом Бейеса (критерієм математичного чекання), критеріями Бернуллі, Лапласа та ін.

Правило Бейеса

Якщо імовірність Рі можливих станів зовнішнього середовища відома, використовується правило Бейеса. Критерієм вибору (К) слугує значення математичного чекання (МО) альтернативи j.

Критерій розраховують за формулою

К = max МО( X іj ). (6)

Математичне чекання є середнім значенням випадкової величини і визначається за формулою

МО( X іj )=Σ X іj Рі , (7)

де X іj – альтернатива, що відповідає і-му стану середовища, Рі - імовірність і-го стану середовища.

Значення МО розраховують множенням вартості капіталу альтернативи j при стані оточуючого середовища Sі на відповідні значення імовірності настання даного стану і наступного приведення одержаних похідних до загальної для кожної альтернативі суми. Оптимальну альтернативу знаходять за формулою

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Інформація в управлінні
Тема контрольної роботи – «Інформація в управлінні». В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. ...

Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ Ротекс (м. Київ))
Світовий досвід показує, що в умовах відкритої ринкової економіки, яка не може існувати без гострої конкуренції, виявляються фактори, котрі роблять конкурентоспроможність та якість проду ...

Управління страховою діяльністю
Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу. У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнял ...

Розділи