Критерій очікуваного значення
Критерій очікуваного значення зводиться або до максимізації очікуваного (середньої) прибутку, або до мінімізації очікуваних витрат. В даному випадку передбачається, що прибуток (витрати), пов'язаний з кожним альтернативним рішенням, є випадковою величиною.
Дерево рішень.
У приведеному нижче прикладі розглядається проста ситуація, пов'язана з ухваленням рішення за наявності кінцевого числа альтернатив і точних значень матриці доходів.
Приклад 1.
Припустимо, що ви хочете вкласти на фондовій біржі 10 000 доларів в акції однієї з двох компаній: А або В. Акції компанії А є ризикованими, але можуть принести 50% прибутку від суми інвестиції впродовж наступного року. Якщо умови фондової біржі будуть несприятливі, сума інвестиції може знецінитися на 20%. Компанія В забезпечує безпеку інвестицій з 15% прибутку в умовах підвищення котирувань на біржі і лише 5% - в умовах пониження котирувань. Всі аналітичні публікації, з якими можна познайомитися (а вони завжди є удосталь в кінці року), з вірогідністю 60% прогнозують підвищення котирувань і з вірогідністю 40% - пониження котирувань. У яку компанію слід вкласти гроші?
Інформація, пов'язана з ухваленням рішення, підсумовувана в наступній таблиці 1.
Альтернативне рішення |
Прибуток від інвестиції за один рік | |
При підвищенні |
При пониженні | |
котирувань (дол.) |
котирувань (дол.) | |
Акції компанії А |
5000 |
-2000 |
Акції компанії В |
1500 |
500 |
Вірогідність події |
0.6 |
0.4 |
Виходячи з схеми таблиці 1, одержуємо очікуваний прибуток за рік для кожної з двох альтернатив.
Для акцій компанії А: $5000 х 0.6 + (-2000) х 0.4 = $2 200. Для акцій компанії В: $1500 х 0.6 + $500 х 0.4 = $1 100.
Вашим рішенням, заснованим на цих обчисленнях, є покупка акцій компанії А.
У теорії ухвалення рішень підвищення і пониження котирувань на біржі іменуються станами природи, можливі реалізації яких є випадковими подіями (в даному випадку з вірогідністю 0.6 і 0.4). У загальному випадку задача ухвалення рішень може включати n станів природи і m альтернатив. Якщо pj - вірогідність j-го стану природи, а aij - платіж, пов'язаний з ухваленням рішення i при стані природи j (i = 1, 2, ., m; j = 1, 2, ., n), тоді очікуваний платіж для вирішення i обчислюється у вигляді,
де за визначенням p1+p2+…+pn=1.
Якнайкращим рішенням буде те, яке відповідає
або
, залежно від того, чи є платіж в задачі доходом (прибутком) або збитком (витратами).
Інші статті по менеджменту
Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг
У сучасних умовах господарювання зростає роль інноваційного розвитку. Опора на інновації є тим єдино можливим шляхом, який дозволить забезпечити сталий розвиток підприємств. У зв’язку з цим особ ...
Іноваційний менеджмент
У світовій економічній літературі "іновація" інтепретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика н ...
Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
Загальна характеристика
організації
Таблиця 1.
. Загальна характеристика
малого підприємства ...